Рынок Форекс – огромный финансовый океан. Он живет по своим законам. Волна накатывается за волной. Волны то высокие, то низкие, бывают и цунами. Трейдер не может управлять волнами, движение волн определяется глобальными правилами и событиями. Но подобно сёрфингисту трейдер может балансировать между волнами, оставаясь на плаву, на маленькой доске посередине большого океана. Кто-то судит о волнах, зная время года и направление ветров, а кто-то ориентируется, исходя из того, какие сейчас волны, предполагая, какими они могут быть дальше. Все суждения являются более или менее вероятностными, но нельзя с определенностью сказать, какая волна будет за той, в которой мы сейчас находимся. Форекс может сильно удивить.

Успех трейдера прежде всего связан с жесткой дисциплиной во время торговли. Форекс – не прощает ошибок. Чтобы не допустить слив депозита необходимо строго придерживаться торговой системы. В некоторых случаях нужно уметь потерять, чтобы выиграть больше. Умение терять и не теряться - это большая часть успехи в торговле на Форекс. Поэтому трейдеру прежде всего нужна торговая система.

Торговая система – это алгоритм (набор инструкций и действий), которому должен следовать трейдер во время торговли. Алгоритм должен быть определенным и не допускать интерпретаций. Он включает:

  • торговая стратегия – методология или теоретические основы, методика входа и выхода из рынка, общие принципы управления депозитом, используемые индикаторы Форекс. Торговая система может включать несколько стратегий
  • правила риск-менеджмента – правила управления депозитом: какой размер лота, используется в для открытия позиции, где установить стоп-лосс, и тейк-профит
  • валютные пары и количество пар, используемых в торговле
  • временные периоды (таймфреймы) графика
  • время торговой сессии, например, для некоторых валют активная торговля проходит ночью, а для других, днем или вечером

Перед началом серьезной торговли начинающему трейдеру необходимо выбрать одну, а лучше несколько торговых стратегий, отработать свою торговую систему на демо-счете: выбрать размер лота, принципы формирования «стопов» и «профитов», выбрать валютные пары, время торговли и только потом использовать свои навыки на реальном счете. Успешные трейдеры используют несколько стратегий, чтобы диверсифицировать риски. Для выбора стратегии необходимо понимать особенности каждой и классификацию стратегий.

По критериям стратегии классифицируются:

  • по видам анализа
    • с использованием технического анализа – такой вид анализа предполагает, что в истории движения цен уже заложены закономерности будущего поведения цены и ожидания участников рынка, т.е. прогноз будущего движения цен можно строить на основании ценовых моделей и сложившейся истории цен по ценовым графикам с использованием технических индикаторов или непосредственно по графикам
    • с использованием фундаментально анализа – в котором прогнозы движения цен строятся на основании значимых экономических событий и показателей, которые позволяют трактовать определенным образом баланс спроса и предложения на рынке; используются фундаментальные индикаторы (индекс потребительского доверия, количество пособий по безработице и пр.), экономические показатели стран и компаний (ВВП, выручка, рентабельность, дефицит бюджета), заявления политиков и экономистов
  • по времени
    • краткосрочные(или внутредневные) – ордера открываются и закрываются в течение торгового дня. Такие стратегии строятся в основном на техническом анализе или торговле на новостях. Из плюсов: требуют небольшого капитала, при этом имея высокую частоту сделок. Из минусов: требуют много времени на торговлю, большое психологическое напряжение
    • среднесрочные – позиция может быть открытой от суток до нескольких недель
    • долгосрочные сделка может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев; долгосрочные стратегии; достоинствами таких стратегий является малое количество времени, которое необходимо уделять торговле, однако, в данном случае требуются глубокие знания фундаментального анализа и понимание тренда, а также большой депозит для торговли
  • по степени риска
    • консервативные – в данном случае параметры торговли предусматривают минимальные риски, например, используется небольшой депозит, уровень просадки или точка входа в рынок предполагает большую вероятность успеха (определяется по нескольким фундаментальным или техническим показателям); в таких стратегиях предполагается невысокая стабильная прибыль
    • агрессивные – высокорискованные, с использованием которых можно получить большой доход, но и, в случае неудачи, получить большой убыток
    • умеренные или сбалансированные - предполагают среднюю степень риска
  • по использованию индикаторов
    • безиндикаторные – технические индикаторы не используются
    • индикаторные – используются технические индикаторы (всевозможные средние, MACD, RSI, полосы Боллинджера и множество других). Технический индикатор – это функция, построенная на статистике торгов, анализ которой позволяет предсказать будущее поведение рынка
  • по торговым объемам
    • фиксированные торговые объемы
    • использующие стратегию Мартингейла – когда в объем последующей сделки, закладывается убыток предыдущей (если предыдущая убыточная) и планируемый профит
  • по способам торговли
    • ручная – трейдер самостоятельно определяет точки входа и выхода из сделки, объемы торгов
    • полуавтоматическая – часть параметров сделки автоматизируется с помощью программного обеспечения, но ход торговли управляется трейдером
    • автоматическая – с использованием советников или торговых роботов – когда всеми параметрами торговли управляет программное обеспечение по четко алгоритмизированной торговой системе без участия трейдера
  • по видам стратегий – торговые стратегии классифицируются в зависимости от используемых подходов (тренды, индикаторы, ценовые модели, волны Эллиота и пр.)

Классификация стратегий по видам:

  1. Трендовые стратегии.

    Тренд – относительно устойчивая закономерность движения цен в ту или иную сторону. Трендовые стратегии основываются на предположении о тендециях роста и спада цен. Рост и спад цен последовательно сменяют друг друга, а, в общем, цена движется в направлении движения тренда. При этом предполагается, что движение цены в сторону тренда более вероятно, чем в обратном направлении. Основным достоинством таких стратегий является относительная простота, а недостатком – высокие риски, если цена находится в боковом тренде (флэте). В данных стратегиях наличие тренда условно и на разных временных периодах тренд может быть направлен в противоположные стороны.

  2. Контртрендовые или разворотные стратегии

    Строятся на определении точки разворота (смены тренда). Для данных стратегий характерен фиксированный профит, длительность сделки непродолжительна. В стратегиях для определения точки разворота могут применяться такие технические индикаторы как «полосы Боллинджера» или «Аллигатор». Основная проблема стратегий – определение точки разворота, если точка ложная, сделка должна быть закрыта как можно быстрее. Контрендовые стратегии используются в основном опытными трейдерами.

  3. Канальные (флэтовые) стратегии

    Основываются на предположении, что движение цены на рынке происходит в рамках определенного коридора (канала). Стратегия предполагает открытие сделки:

    • либо когда цена «отобьется» (отскок) от границы («стенки») канала (продавать - когда цена около уровня сопротивления, покупать - когда цена около уровня поддержки) – торговля внутри канала
    • либо когда канал пробит.

    Канальные стратегии различаются, в основном, методиками определения стенок канала. Требуют строгой методики определения критериев касания границы канала и разворота цены. Для определения таких ситуаций используются различные комбинированные техники с использованием свечного анализа, уровней Фибоначчи и технических индикаторов- осцилляторов.

  4. Системы, основанные на ценовых моделях (паттернах)

    Паттерн – это характерная последовательность свечей или модель поведения цены, по которой можно судить о предполагаемом движении цены. Например: «Голова и плечи», «Две вершины», «Адам и Ева», «Треугольник», «Флаг». Такие последовательности выявлены на основании статистических данных. В основном, используются в качестве вспомогательного показателя для основной стратегии в качестве подтверждающего механизма.

  5. Волновые стратегии

    Основа таких стратегий - теория волн Эллиота, основанная на циклической закономерности в психологии поведения людей. Теория предполагает, что цены на рынке движутся в волновом цикле, имеют определенную структуру и закономерность следования волн, основанную на числах Фибоначчи. Используется принцип вложенности волн: волны в большем временном периоде состоят из волновых циклов меньших временных периодов, а, в общем, движение цен на рынке можно уложить в один большой суперцикл. Сама по себе стратегия сложно реализуема на практике, так как может существовать множество толкований одной и той же ситуации на рынке, неоднозначность идентификации волн. Однако общие закономерности можно применять. Например, теория предполагает три импульсных волны, создающие направленный тренд. Если можно однозначно идентифицировать первую импульсную волну, то с большей долей вероятности вторая волна может принести достаточно большой профит с минимальными рисками.

  6. Стратегии на пробой волатильности

    Основываются на предположении, что событие выхода из устоявшегося диапазона цен является значимым. Открытие сделки осуществляется при выходе из данного диапазона. Границы диапазона определяют на небольшом удалении от текущего диапазона цен. Ширина канала определяется общей волатильностью рынка. Примеры таких стратегий: с использованием технических индикаторов канал Кельнера, канал Дончяна.

  7. Сессионная торговля

    Основана на уровнях цен во время определенных торговых сессий (европейская, американская). Рассматриваются уровни валютных пар, имеющих в данную сессию наибольшую активность. Анализируются уровни открытия или закрытия сессий, ценовые модели. Примером такой стратегии является стратегия «Лондонский взрыв».

  8. Стратегии скальпинга

    Краткосрочные стратегии с торговлей в короткие промежутки времени, обычно, в течение нескольких минут. Суть стратегий заключает в получении небольшого гарантированного профита. Для определения точки входа в рынок используются технические индикаторы или ценовые модели (паттерны).

  9. Стратегии, использующие индикаторы (индикаторные стратегии)

    Несмотря на то, что практически все вышеперечисленные стратегии могут использовать индикаторы, есть вид стратегий, который использует индикаторы как принцип работы, а не вспомогательное средство. Например, стратегия, основанная на скользящих средних, в которой используется несколько скользящих средних, а их пересечение определяет точку входа и выхода из рынка.

  10. Торговля по уровням поддержки и сопротивления

    Уровни поддержки и сопротивления – это ключевые точки значений цен, на которых разворачивается или останавливается движение цены. В этих точках происходят важные экономические события, а точки представляют собой психологические значения, дальше которых баланс спроса и предложения изменяется. Уровни поддержки – это значения цен, после которых цена меняет направление движения со снижения на повышение, а уровни сопротивления – наоборот. На графике уровни отражаются горизонтальными линиями. Торговля по уровням делится на два типа: отскок от уровня, пробой уровня. Сложность такой торговли заключается в четком определении уровней.

  11. Комбинированные стратегии

    Используют несколько выше перечисленных стратегий. Сигнал, полученный по одной стратегии должен быть подтвержден другими сигналами. Например, контртрендовая стратегия формирует сигнал о пробое тренда, в то время, как сформирована ценовая модель «голова-плечи», говорящая о развороте движения цены, соответственно существует высокая вероятность смены тренда и можно открыть сделку. Совместное использование нескольких видов стратегий позволяет диверсифицировать риски.

Журнал для трейдеров