Скользящая средняя (Moving Average, MA) – это технический индикатор, который показывает усредненное значение цены за заданный период. Скользящие средние «сглаживают» колебания цен, что дает более объективную оценку движения цен. Это трендовый индикатор, который может качественно показывать тенденцию, которая преобладает на рынке. Очень часто скользящие средние выступают линиями поддержки/сопротивления. Основным недостатком, как и большинства технических индикаторов – является запаздывание.

Скользящие средние – один из самых старых инструментов анализа, на основе которого построено множество других индикаторов: MACD, полосы Боллинджера и пр.

Настройки МА

Настройки скользящих средних:

  • Период – количество баров для построения средней
  • Сдвиг – смещение, баров вперед
  • Метод МА – алгоритм усреднения
    • Простая скользящая средняя (Simple, SMA) – Сумма цен / Период
    • Взвешенная скользящая средняя (Weighted, WMA) – Сумма (Цена * Вес) / Сумма весов; Веса соответствует номеру бару от текущей позиции
    • Экспоненциальная скользящая средняя (Exponentially, EMA) – EMA(i-1) + (K*[Price – EMA(i-1)]), K= 2/(n+1)
  • «Применить к» - показатель цены, к которому применяется усреднение (цены закрытия, цены открытия, средние и т.д.).

Влияние параметров МА на использование в стратегии:

  • на длительных временных периодах (4-часовых и больше) лучше использовать MA с небольшим периодом
  • чем больше период МА, тем больше запаздывание индикатора, такие МА называют медленными; основным достоинством МА является фильтрация рыночных шумов, основным недостатком – позднее срабатывание
  • чем меньше период МА (такие МА называют быстрыми), тем более оперативно индикатор отражает изменения колебаний цены, однако быстрые МА выдают много ложных сигналов – цена часто пересекает линию МА
  • Метод МА - так же влияет на запаздывание индикатора, например, ЕМА более оперативно отражают изменения цен.

Методики использования скользящих средних:

  • одна МА – принцип использования прост: пересечение ценой линии МА говорит о смене тренда

    Стратегия с одной МА

    По МА можно выделить три состояния рынка:

    • Восходящий тренд (синяя стрелка вверх) – когда цены находятся над скользящей средней
    • Нисходящий тренд (красная стрелка вниз) – когда цены находятся под скользящей средней
    • Флэт - цена пересекает скользящую среднюю, образуя «канал».

    Для ситуаций, когда на рынке присутствует тренд, линия МА является линией поддержки/сопротивления, в следствии чего, «отталкивание» цены от МА можно использовать для входы в рынок.

    В ситуации флэта желательно ожидать образования тренда и не входить в рынок.

    Используя МА в сочетании с анализом ценовых моделей (фигуры технического анализа, например, «Голова и плечи», «Двойное дно») можно определять смену тенденции и входить в рынок в момент образования новой тенденции.

  • пересечение двух скользящих средних – используются две МА с разными периодами: «быстрая» и «медленная». Пересечение МА говорит о смене тенденции:
    • пересечение быстрой МА медленную сверху вниз говорит об образовании нисходящей тенденции
    • пересечение быстрой МА медленную снизу вверх говорит об образовании восходящей тенденции

    В случае на рисунке ниже использованы быстрая МА, красная - EMA(9) и медленная МА, синяя – ЕМА(18).

    Стратегия с двумя МА

    Так как МА – запаздывающий индикатор, использование пересечения скользящих средних говорит о смене тренда, но не о его продолжительности (как в случае 2), поэтому при вхождении цены в зону между двумя скользящими средними необходимо устанавливать страховочные стоп-лоссы на экстремум, образовавшийся при отталкивании цены от этой зоны. Сам выход в сторону тренда из зоны между МА так же не говорит о силе тренда (случай 1), поэтому страховочные стопы позволят сохранить депозит в случая резкого колебания цены.

  • пересечение трех скользящих средних – используются быстрая МА, зеленая - EMA(4); быстрая МА, красная - EMA(9) и медленная МА, синяя – ЕМА(18).

    Стратегия с тремя МА

    Пересечение МА(9) и МА(18) говорит о смене тенденции и входе в рынок, при пересечении МА(4) и МА(9) необходимо закрыть позицию.

  • использование скользящих средних совместно с другими техниками – МА можно использовать, например, для построения трендов, определения направления тенденции, при этом, основным сигналом для входа рынок являются другие индикаторы или техники.
Журнал для трейдеров